原理說明:可計算出某一段時間內買賣雙方的力量,以做為判斷是否已超買或超賣的參考。RSI最好能搭配K線圖及其他三至五種技術指標,以避免過早買進或過早賣出的情況。
計算公式:
RS=n日漲幅平均 / n日跌幅平均
RSI=100 – (100 / 1 + RS )
或
RSI=100 x ( u / u + d )
爾後之 RSI 可以平滑運算,即:
昨日 [ u x ( n – 1 )] + 當日上漲 / n = 當日 u
1)
當 RSI 值升至 70 以上或 30 以下時,RSI 的圖形常較實際市場 ( 即線圖) 的頭部或底部提早出現到頂或到底的徵兆。
2)
RSI 值在 70 以上或 30 以下的迴轉,是市場趨勢反轉的強烈訊號﹝此稱為『虛弱迴轉』﹞
3)
圖形型態常清晰的出現於
RSI 上,因此可以利用切線劃出支撐與壓力,以判定未來之走向。
4)
若價格創新高或新低,而
RSI 也創新高或新低,則表示後市仍強。
5)
若
RSI 與價格產生背離走勢時,顯示價格即將反轉。
RSI 的缺點:
a.
超買區與超賣區的決定:70 以上是否為超買,30 以下是否為超賣,因計算週期的長短而不一致﹝短週期較敏感,長週期則校緩﹞。在特殊的漲跌行情中,若
RSI 漲至 95或跌至 5 不足為奇,因此在 70以上時貿然賣出,30 以下貿然買進,都有相當的潛在危險。
b.
RSI 的特性:在 RSI 值介於40~60間時,漲跌個 1元,RSI 值能上下 3、5點。在 80以上或 20以下時,漲跌個 10元或 20元, RSI 值卻可能只波動個1、2點。由此可知, RSI值在 85以上或 15以下時,易有失真現象
c.
背離走勢的確認:是一次背離或二次、三次背離後,行情才真正反轉,難以確認。因此須靠經驗的累積及他種技術指標的配合。
d.
支撐與壓力線:當 RSI值徘迴於 40至 60間時,常屬於牛皮的盤檔行情,雖 RSI值突破支撐線或壓力線時,價位並無法實足的上揚或下跌。
e.
RSI 的收盤價計算:當一日行情波動過大,收盤收於最高或最低時,RSI值的上下便不足於反應該段行情的波動。
f.
為短線操作的工具,比KD敏感,易進出頻繁,交易成本提高。
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