原理說明:趨向指標--簡稱DMI,是技術分析大師威爾德自認為是最有成就,也最實用的一套技術分析工具。而其基本原理是在於尋求商品價格中,藉創新高價或創新低價的動能,研判多空力道,進而尋求買賣雙方力量的均衡點,及價格在雙方互動下波動的循環過程。基本上這個指標的功能是在於判別市場趨勢,屬於較為長期的交易指標。
計算公式:
1、+DM1 = 當日H – 昨日H. –DM1 = 當日L – 昨日L.
◎ 取最大絕對值,若當日內含於昨日或H、L 皆相等,即+DM等於-DM,則正負DM1均等於 0。
2、(a) 當日H – 當日L (b) 當日H – 昨日C (c) 當日L – 昨日C
取其最大絕對值為 TR1(波幅)
3、(+-DM1) + (+-DM2) +‧‧‧+ (+-DM14) = +-DM14 (首日)
TR1 + TR2 +‧‧‧+TR14 =TR14 (首日)
爾後求法:
+-DM14 = +-DM14 x 13 ÷ 4 +當日
(+-DM1)
TR14 = TR14 x 13 ÷14 + 當日TR1
則:+DM14
= +DM14 ÷ TR14
-DM14 = -DM14 ÷ TR14
4、DX (趨相值)= (+-DI差) ÷ (+-DI和)
首日ADX = 14日DX和 ÷ 14
爾後之ADX = 昨日之ADX x 13 + 當日之 ADX ÷ 2
5、ADXR(ADX評估數值) = 當日ADX + 14日前之ADX ÷ 2
DM:趨向變動值. DI:方向線. TR:波幅.
DX:趨向值. ADX:趨向平均值. ADXR:平均動向指數評估值.
DMI的運用:
a.
當 +DI和 -DI交叉並在上方,為多頭市場開始,可做多。當 -DI和 +DI交叉並在上方,為空頭市場開始,可拋空。
b.
當+-DI出現買賣訊號時,ADX由下跌轉為上升,則漲或跌勢會更強勁。當ADX升至某種水平時 (如 40或 60),掉頭下跌,則顯示大勢短期見頂或見底。
c.
極點價格:當漲勢時,極點價為+-DI交叉日的最低價。當跌勢時,極點價為+-DI交叉日的最高價。(極點價一般不易被突破,若被突破,顯示大勢即將反轉。故可以此極點價格設立止蝕單)
d.
當ADXR小於
20時,表示市場將有所轉變。而當ADXR大於 25時,則均衡點 (能使 +DI等於
–DI的點,稱為均衡點)會拉開,即表示趨勢將展開。
e.
轉捩點常和ADX越過兩DI線後的第一個下轉點同時存在。
f.
ADX的判別:
1)
當ADX值持續高於前一日時,此時市場持續在一個固定的單向趨勢裡。即行情會持續上漲或下跌。
2)
當行情反覆漲跌時,ADX會出現遞減,尤其當ADX降至
20以下時,市場為無趨勢。(+-DI會愈拉愈近)
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