原理說明:
由美國 GERALD APPLE 及W. FREDRICK HITSCHILER所提出,原名為Moving Average Convergence And Divergence,中文譯為名是指數平滑異同平均線,簡稱為MACD。
MACD是根據移動平均線的發展出來的技術分析工具,利用長期與中期的平滑移動平均線(EMA)來計算二者之問的差離狀況,作為研判行情的基礎。它的買進賣出訊號決定於2條線的交錯點,即利用2條不同速度 ( 長期與中期 )的平滑移動平均線(EMA)依2條線之間差離的狀況來判斷行情,而DIF是MACD的乖離值就是訊號線。
計算公式:
DI = ( 2C + H ++ L ) / 4
EMA12(首日) = 12日DI和 / 12
EMA26(首日) = 26日DI和 / 26
1‧平滑運算:
a.
EMA12 = 前一日EMA12
+ 0.1538 [當日DI (或 C) – 前一日EMA12] EMA26
= 前一日EMA26 + 0.0741 [當日DI (或 C) – 前一日EMA26] ※ 2 /1 +12 = 0.1538. 2 /1 + 26
= 0.0741
b.
DIF = EMA12 –
EMA26
c.
首日MACD = 9日DIF和 / 9 則:MACD = 前一日EMA9
+ 0.2 ( DIF – 前一日DIF9) 2 / 1 + 9 = 0.2
2‧加權運算:
EMA12
= [ 前一日EMA12 x 11 / 13 + 今日DI (或 C ) x 2 / 13] ※12 – 1 / 12
+1 = 11 /13 2 / 12 +1 = 2 / 13 EMA26
= [ 前一日EMA26 x 25 / 27 + 今日DI (或 C ) x 2 / 27] ※26 –1 / 26 +1
= 25 / 27 2 / 26 + 1 = 2 / 27
DIF = EMA12 –EMA26
首日MACD = 9日DIF和 / 9 則MACD = ( 前一日MACD x 8 / 10 + 今日DIF x 2 /10)
※9 –1 / 9 +1 = 8 / 10 2 / 9 +
1 = 2 / 10
●OSCL
= DIF – MACD
DI:需求指數. EMA:平滑移動平均線. DIF:差離值.
MACD:差離平均值. OSCL:柱狀圖.
MACD的研判:
1)
MACD的兩條線在 0度線以上為多頭市場; 0度線以下,則為空頭市場。 0度線產生了支撐與壓力的作用。
2)
當兩線在 0度線以上時,DIF向下跌破MACD,適宜多頭平倉。當兩線在 0度線以下時,DIF向上突破MACD,適宜空頭平倉。
3)
當兩線在 0度線以上時,DIF向上突破MACD,多頭可買進。當兩線在 0度線以下時,DIF向下跌破MACD,空頭可拋售。
4)
由DIF及柱狀圖可作背離訊號之判斷。
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